研究示例：按问题选择入口¶

先准备对应数据，再运行查询。基础 demo 只有小范围行情；不能直接用于财报、全市场股票池或衍生品研究。

想验证什么	示例	前提
未复权与后复权收益的区别	复权研究基线	`demo --research`，需要 TDX 与 Sina
调仓日可见的财报版本	PIT 财报截面	正式湖含财报与当时观察证据；新回填可能没有 strict 结果
SQL 聚合与 Polars 特征处理	DuckDB 与 Polars	对应数据已 compact；复权例子另需因子
期限结构、期权链与 Greeks	商品期货与期权	显式启用、按交易所补数并验收
15 / 30 / 60 分钟线的现算与入湖	15 / 30 / 60 分钟线	已开启并回填 1m 或 5m

所有示例共用的约定¶

使用各页明确指定的配置。跨工作目录或 MCP 使用绝对配置路径与绝对 data.root。
复权研究使用 strict_adj=True；PIT 使用显式 pit_mode="strict"；股票池选择版本化 profile 或 strict_universe=True。
list_datasets() 的覆盖边界是查找数据的起点，不证明窗口中间没有缺口。结合实际日期、质量报告和研究门禁判断。
固定依赖 revision、查询参数、软件版本与必要证据。长期留存使用研究快照；示例不是回测收益或投资效果承诺。