60 分钟线¶

CNEquity 不从数据源抓取 15 / 30 / 60 分钟线，而是用湖里已有的 1m（minute_bars）和 5m（minute_bars_5m）重采样得到。有两种用法：

用法	怎么做	是否入湖	适合
查询时现算	Python 调用 `resample_minute_history`	否，结果只在内存里	写 Python 的研究、临时换频率
派生入湖	`cne derive minute_bars_15m`，或在网页面板的操作页发起	是，写成派生数据集	用 SQL、HTTP 接口、MCP 或面板读取，或反复使用

两种用法的计算规则相同。默认不计算：日更、cne init 和任何定时任务都不会生成这三个数据集，只有用户主动运行才会入湖。

前提¶

湖里至少要有 minute_bars 或 minute_bars_5m 中的一个。两者默认关闭，需要在配置的 [minute_bars] 中开启并回填，见配置参考与数据集目录。

输入	数据源保留的历史	能算出的频率
1m	约 95 个交易日	5m、15m、30m、60m
5m	约 491 个交易日（约 2 年）	15m、30m、60m

湖里已经采到的分钟线会一直保留，上表只限制回填能补到多早。

计算规则¶

选输入：按“股票 × 交易日”选择。某只股票某天有 1m 就只用 1m，没有才用 5m。各股票 1m 的起点不同，所以不按统一日期切换。
对齐：上午从 09:30、下午从 13:00 起算，不跨午休。bar_time 是区间的收盘分钟，例如 60m 一天四根：10:30、11:30、14:00、15:00。
开高低收：只计入有成交的输入 K 线（volume > 0 或 amount > 0；后者保留股数被取整为零的小额成交）。区间内完全没有成交时，四个价格都取最后一个报价，成交量和成交额为零，这个价格不是成交价。
量额：区间内输入 K 线的成交量、成交额直接相加。
缺组成 K 线：区间只有部分输入 K 线时不补齐。查询时现算会直接报错；派生入湖会跳过这只股票当天的数据并计数。有 1m 但 1m 不完整的一天不会改用 5m，以免同一天混用两种口径。跳过的分三类：
停牌：整天没有一笔成交（skipped_halted_1m / skipped_halted_5m）。停牌股的 1m 通常少一根，属于正常情况。
盘中停复牌：只交易了部分时段，K 线从盘中才开始或提前结束，但中间没有断档（skipped_partial_session_1m / skipped_partial_session_5m），例如 13:41 复牌。同样是市场事件，不算异常。
数据不完整：当天有成交，K 线中间却有断档（skipped_incomplete_1m / skipped_incomplete_5m），通常是取数缺失。这次运行记为降级（degraded），incomplete_examples 列出前几条，可回填对应的分钟线后再派生。
其他无效输入：重复时间戳、午休或时段外的 K 线、非法价格等会让重采样报错。派生入湖时只跳过出问题的“股票 × 交易日”，其余照常写入；结果里的 skipped_invalid 记数量，invalid_examples 列出前几条原因，这次运行记为降级（degraded）。
来源标记：结果多一列 resampled_from，值为 1m 或 5m。
不复权：价格与输入一样不复权，读取时用 adjust="hfq" / "qfq" 按需复权。

1m 与 5m 的口径差别¶

供应商的 5m K 线由全部 1m 直接合成，未成交分钟沿用的报价也算进了开高低价。一根 5m 只要有成交，它的 OHLC 就原样参与计算，因此由 5m 算出的 15 / 30 / 60 分钟线，少数区间的开盘价、最高价、最低价会与由 1m 算出的不同；收盘价和量额基本一致。1m 覆盖到的日期总是优先用 1m；研究需要统一口径时，按 resampled_from 过滤或分组。

用法一：查询时现算¶

from cnequity.query import load, resample_minute_history

window = dict(start="2025-01-02", end="2026-09-30", symbols=["603869.SH"])
bars_30m = resample_minute_history(
    load("minute_bars", **window),
    load("minute_bars_5m", **window),
    "30m",
)

只想用一种输入时，用 resample_trade_bars(frame, "15m")：传入 1m 或 5m 中的一种，不能混用。详见查询指南。

用法二：派生入湖¶

命令行¶

cne derive minute_bars_15m

cne derive minute_bars_60m --start 2025-01-02 --end 2025-12-31

参数	作用
不带参数	只算需要重算的交易日：还没算过；1m / 5m 的内容变了（包括后来回填的 1m、回滚或从备份恢复）；计算规则随版本升级变了；或输出被改动过。按内容判断，不看文件时间
`--start` / `--end`	只算这个窗口内有分钟线的交易日
`--full`	重算全部有分钟线的交易日

命令输出 JSON：写入行数、交易日数、来自 1m / 5m 的“股票 × 交易日”数、被跳过的数量（skipped_halted_*、skipped_partial_session_*、skipped_incomplete_*、skipped_invalid），以及 sessions_cleared：原来有结果、重算后已无可用数据的交易日，这些交易日的分区会被替换为空分区，旧数据不会继续留在湖里。湖里既没有 1m 也没有 5m 时，命令报错并提示先回填分钟线。

三个频率是三个独立数据集，需要哪个就派生哪个。

网页面板¶

cne serve 打开面板后，有三个入口，都会打开同一张表单：

操作页 → 手动更新：「更新范围」选「一个派生（起止日期）」，「派生」选「15 分钟线 · minute_bars_15m」（或 30m、60m）。
操作页 → 常用命令 → 补数 → 重算派生：同一张表单。
数据集页：在「数据集」里打开「15 分钟线」等数据集，点页面顶部的「重算派生」，表单会预先选好这个数据集。

选中分钟线目标后，表单下方会说明上面的计算规则。起点、终点都不填，就是只算还没算过或输入已更新的交易日；勾选「全量重写」重算全部交易日。点「预览」先看将要执行的命令，确认后作为后台任务运行，进度和结果在「最近的任务」里查看。关掉页面或 serve 不会中断任务。

也可以直接打开 http://127.0.0.1:8787/#/ops?op=derive.run&name=minute_bars_15m，表单会预先选好目标。只读模式（--read-only）和非回环地址默认不能从页面发起，见 CLI 参考。

存放与发布¶

位置：{data.root}/derived/minute_bars_15m/trade_date=YYYY-MM-DD/，按交易日分区；30m、60m 同理。
主键：(symbol, trade_date, bar_time, frequency)；字段见字段与单位。
发布：与其他派生数据集一样，在写锁下生成新版本，并记录所用 1m / 5m 的版本；正在读的程序不会读到写了一半的数据。
新鲜度：这三个数据集没有水位。cne status 和面板不会因为它们没有每天更新而标成落后；从未派生过时显示为空，不算错误。分钟线更新后需要再运行一次 cne derive。
落后提示：已经派生过的数据集，如果 1m / 5m 有交易日尚未重算，cne status --datasets 会在表格下方提示「输入有 N 个交易日尚未重算」；面板的数据集页在「覆盖」下显示同样的数字，并附「重算派生」入口。

读取已入湖的数据¶

途径	写法
Python	`load("minute_bars_15m", start=..., symbols=[...], adjust="hfq")`
SQL	`cne query --sql "SELECT * FROM minute_bars_15m WHERE symbol = '603869.SH'"`
HTTP	`cne serve` 后读取 `/api/read/minute_bars_15m?start=2026-09-01&end=2026-09-30&symbol=603869.SH`，限制见下
MCP	`query_bars`，`dataset` 选 `minute_bars_15m`，可传 `adjust`
网页面板	数据集页浏览样例

HTTP 接口和 MCP 只读已入湖的数据，不能现算；要从这两个入口取数，先派生入湖。

HTTP 读取接口 /api/read/<数据集> 用于有边界的小窗口：

start、end 必填，窗口不超过 366 个自然日；跨多天时必须带 symbol（单数，一次一只股票）。
一次最多返回 1000 行，超过返回 413。按单只股票算，15m 一次最多约 62 个交易日，30m 约 125 个；60m 先碰到 366 天的窗口上限，约 240 个交易日；更长的历史分段读取，或改用 Python / SQL。
adjust=hfq / qfq 要求 adj_factors 已有发布版本。

限制¶

不从数据源直接抓取 15 / 30 / 60 分钟线。通达信虽然提供这些频率，但历史深度与 5m 相同，开高低价同样混入未成交分钟沿用的报价。
5m 之前没有更早的分钟历史，重采样也补不出来。
派生不会修正输入：输入的分钟线缺失或有误，结果同样缺失或有误。